Neo Darvas Large Cap - Regelwerk

Auswahluniversum: Größte 800 US-Unternehmen
Monatliche Umschichtung
Positions-Zielgewichtung: 10% bei Kauf (= 10 Positionen im Depot)
Ranking nach Trendstabilität

Kaufkriterien:

Mindestens $1 Mio. täglicher Handelsumsatz
Mindestens 80% Performance seit Jahrestief
Neues Jahreshoch in den vergangenen 20 Handelstagen
S&P500 > GD200
Sektorbeschränkung auf 3 Positionen

Verkaufskriterien:

Gewichtung < 3% (Positionsgröße zu gering)
Niedrigere Performance als 80% seit Jahrestief
Wenn S&P500 < GD200, reduziere alle Positionen auf maximal 5%
Optimierung zum 31.12.2022: Wenn S&P 500 < GD 200, verkaufe alle Positionen
Kein neues Hoch in den vergangenen 40 Handelstagen
Wenn Gewichtung > 15%, reduziere auf 10% Gewichtung